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(A) review on the application of Markowitz's Portfolio optimization by utilizing large dimensional random matrix theory : 고차원램덤행열을 이용하는 포트폴리오 이론에 대한 고찰
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- Authors
- Advisor
- 이상열
- Major
- 통계학과
- Issue Date
- 2011-08
- Publisher
- 서울대학교 대학원
- Keywords
- 마코위츠 평균-분산 포트폴리오 ; 최적 자산 분배 ; 최적 리턴 ; 플러그인 추정 ; 붓스트랩 컬렉티드 추정 ; 고차원 랜덤 행렬 이론 ; Markowitzs mean-variance optimization ; Optimal asset allocation ; Optimal return ; Plug-in estimation ; Bootstrap-corrected estimation ; Large random matrix theory.
- Description
- 학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 통계학과, 2011.8. 이상열.
- Language
- eng
- URI
- https://hdl.handle.net/10371/160005
http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000031502
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