確率的 支配 關係 檢定法을 利用한 經濟分析

Abstract

확률적 지배 관계란, 어떻게 두 확률 변수를 비교하고 위계를 정할 수 있는지에 대하여 기준을 제시해주는 이론이다. 초기 확률적 지배 관계의 개념은 이론적인 측면에서의 접근이 이루어졌으나, 확률적 지배 관계에 대한 계량 경제학적 분석은 McFadden(1989)의 연구 이후 최근까지 많은 연구들이 이루어지고 있다. 확률 분포함수와 효용함수에 대한 가정은 확률 변수들을 비교하는 데에 있어서 출발점이 된다. 확률적 지배 관계는 분포 함수와 효용함수에 대해 매우 약한 가정만을 필요로한다는 특징을 가진다. 예를 들어 후생 경제학에서는 불평등과 빈곤에 대한 연구에서 확률적 지배 관계를 이용하여 소득의 분포를 비교한다. 또한, 재무 경제학에서는 다양한 투자 대상의 불확실성을 비교함에 있어서 확률적 지배 관계가 중요한 개념으로 사용된다. 본 논문의 목적은 확률적 지배 관계의 검정법에 대한 최근의 계량경제학의 문헌을 소개하고 경제학에의 적용 사례를 통해 검정법의 유용성을 살펴보는 데 있다. 구체적으로 확률적 지배 관계의 정의와 이론적 측면을 살펴보고, 확률적 지배 관계에 대한 유한 차원과 무한 차원의 계량적 검정 방법에 대하여 설명한다. 또한, 확률적 지배 관계를 응용한 다양한 개념과 계량적 검정 방법들을 소개하며 확률적 지배 관계를 이용한 실증적 분석의 적용 사례를 제시한다.