단변량시계열분석

Abstract

본서의 목적은 SAS패키지의 하나인 SAS/ETS를 사용하여 단변량시계열데이터를 분석하는 방법을 설명하는 것이다. 그러므로 단순히 SAS/ETS의 여러 가지 프로시저를 사용하는 방법들을 기술하는 지침서(manual)의 형태가 아니라, 단변량시계열데이터를 분석하기 위해서 SAS/ETS를 사용하는 방법을 설명하고자 한다. 즉, SAS/ETS의 여러 프로시저를 상세히 나열하기보다는 시계열분석의 이론과 기법들을 설명하고 그 이론들을 실제로 적용시키기 위해서 SAS/ETS를 어떻게 활용하는가를 보이고자 한다. 시계열데이터에는 단변량시계열데이터와 다변량시계열데이터가 있는데 본서에서는 단변량시계열데이터를 분석하는 기법들 중에서도 특히 분해법, 평활법, ARIMA모형을 사용하는 방법들에 대해 설명하고자 한다. 그 외의 단변량시계열데이터 분석기법들은 SAS를 이용한 시계열분석시리즈의 다른 책에서 설명할 것이다. 본서는 학부에서 기초통계학을 이수하고 PC SAS 입문(최병선, 1991, 박영사)을 이해하고 있는 독자라면 충분히 소화해서 대부분의 내용을 흡수할 수 있는 수준이 될 것이다. 이 수준을 넘어서 수리적으로 자세한 내용을 다루는 장이나 절에는 별표(*)를 해 놓았다. 이러한 부분은 읽지 않아도 단변량시계열분석을 개략적으로 이해하는 데는 아무런 문제가 없을 것이다. 따라서 시계열분석의 초보자가 처음 본서를 읽을 때에는 이러한 부분을 생략하는 것이 SAS/ETS를 사용한 시계열분석을 전반적으로 이해하는 데 도움이 될 것이다. 그러나 수리적인 분석에 자신이 있거나 시계열분석의 여러 기법을 깊이 이해하기 위해서는 이러한 절들을 숙독하는 것이 좋을 것이다. 특히 대학원과정에서 본서를 사용할 경우 이는 필수적이라 생각한다. 본서는 크게 세 부분으로 구성되어 있다. 즉, 서론과 시계열데이터를 설명하는 제1장~제4장, 회귀분석을 바탕으로 시계열데이터를 분석하는 기법들을 설명하는 제5장~제8장, ARIMA모형을 바탕으로 시계열데이터를 분석하는 기법들을 설명하는 제9장~제13장으로 구성되어 있다. 또한 본서의 부록에는 SAS/GRAPH를 사용하는 기본적인 내용을 수록하였다.