금융공학 VII: Scientific Computing for Finance and Economics

Abstract

본저자는 앞으로 경제학과 재무학의 특성상 이를 전공하는 학생들이나 학자들이 컴퓨 터에 의존하는 정도는 다른 어느 학문 분야에 못지 않을 것이라고 생각한다. 본서는 이러한 시대에 적응하기 위해서 경제학이나 재무학을 전공하는 학생들과 실무자들이 알아야 할 과학적컴퓨팅 (scientific computing) 의 기초를 다루고 있다. 본서에서 사용한 컴퓨터언어는 Python과 MATLAB이다. 본저자의 생각으로는 결국 Python이 보편적으로 사용될 것이다. 따라서 새로이 컴퓨터언어를 배우고자 하는 독자는 Python을 배울 것을 권한다. 본서에서는 컴퓨터언어 Julia를 사용하지 않았다. 아직은 본저자가 Julia를 사용할 줄 모르는 것이 주된 이유이지만, 본서에서 작성된 프로그램은 Julia를 사용할 만큼 길지 않기 때문이다. Julia 는 Python이나 R보다 훨씬 빨라서 C++과 비슷한 속도의 처리능력을 갖는다고 한다. 이미 재무학이나 경제학에서 나타나는 문제, 특히 기계학습 (machine learning) 으로 문제를 푸는 데 Julia가 많이 사용되고 있다. 예를 들어, New York FED에서는 Julia를 사용해서 FRBNY DSGE모형을 프로그램하였다. 앞으로 경제학이나 재무학을 깊이 공부할 학생은 Julia를 배우는 것이 좋을 것이라 생각된다.