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A Review Study on Asymptotic Normality and Parameter Change Test for Zero-inflated General Integer-valued GARCH Models
영과잉 일반 정수값 GARCH 모형의 근사 정규성과 변화점 탐지 검정의 재검토 연구

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Authors
석성우
Advisor
이상열
Major
자연과학대학 통계학과
Issue Date
2019-02
Publisher
서울대학교 대학원
Description
학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 자연과학대학 통계학과, 2019. 2. 이상열.
Abstract
이 재검토 연구에서는 영과잉 일반 정수값 시계열 모형의 모수 변화 검정의 문제를 다루었다. 일반 정수값 시계열 모형은 관측값의 조건부 밀도 함수가 영과잉 일변량 지수족을 따르는 모형이다. 이 논문은 Lee and Lee (2018)의 연구에 기초하여 표준화된 잔차 기반 CUSUM 검정에 초점을 두고 있다. 또한, 표준화된 잔차 기반 CUSUM 검정의 통계량이 귀무가설 하에서 브라우니안 브릿지의 함수로 분포 수렴함을 보였다.
This review study considers the problem of testing a parameter change in zero-inflated
general integer-valued time series models where the conditional
density of current observations is assumed to follow a zero-inflated
one-parameter exponential family. This thesis focuses on the standardized
residual-based CUSUM tests, based on the previous
study of Lee and Lee (2018) and show that their null distributions
converge weakly to the functions of Brownian bridges.
Language
eng
URI
https://hdl.handle.net/10371/151609
Files in This Item:
Appears in Collections:
College of Natural Sciences (자연과학대학)Dept. of Statistics (통계학과)Theses (Master's Degree_통계학과)
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