A Review Study on Asymptotic Normality and Parameter Change Test for Zero-inflated General Integer-valued GARCH Models

Abstract

이 재검토 연구에서는 영과잉 일반 정수값 시계열 모형의 모수 변화 검정의 문제를 다루었다. 일반 정수값 시계열 모형은 관측값의 조건부 밀도 함수가 영과잉 일변량 지수족을 따르는 모형이다. 이 논문은 Lee and Lee (2018)의 연구에 기초하여 표준화된 잔차 기반 CUSUM 검정에 초점을 두고 있다. 또한, 표준화된 잔차 기반 CUSUM 검정의 통계량이 귀무가설 하에서 브라우니안 브릿지의 함수로 분포 수렴함을 보였다.

This review study considers the problem of testing a parameter change in zero-inflated general integer-valued time series models where the conditional density of current observations is assumed to follow a zero-inflated one-parameter exponential family. This thesis focuses on the standardized residual-based CUSUM tests, based on the previous study of Lee and Lee (2018) and show that their null distributions converge weakly to the functions of Brownian bridges.