다변량시계열분석

Abstract

본서의 목적은 SAS패키지의 하나인 SAS/ETS를 사용하여 다변량시계열데이터를 분석하는 방법들을 설명하는 것이다. 그러므로 단순히 SAS/ETS의 여러 프로시저들을 사용하는 방법을 기술하는 지침서의 형태가 아니라, 다변량시계열데이터를 분석하기 위해서 SAS/ETS를 사용하는 방법을 설명하고자 한다. 즉, SAS/ETS의 여러 프로시저들을 상세히 나열하기보다는 다변량시계열분석의 이론과 기법들을 설명하고 그 이론들을 실제로 적용시키기 위해서 SAS/ETS를 어떻게 활용하는가를 보이고자 한다. 다변량시계열분석은 아직도 연구되어야 할 부분이 많은 분야로서 지금도 새로운 이론들이 많이 발표되고 있다. 그러나 이론을 전개하는 데 사용되는 수학의 어려움과 실제 다변량시계열데이터들이 다변량시계열분석기법들의 기본적인 가정들을 잘 만족하지 못하고 있다는 점들이 다변량시계열분석의 발전을 더디게 하고 있다. 그러나 최근에는 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어의 급속한 발전에 힘입어 다변량시계열분석이 활발히 연구되고 있다. 물론 본서에서 모든 현존하는 다변량시계열분석의 기법들을 다루지는 못한다. 본 저자는 본서에서 기존의 다변량시계열분석기법들 중에서 가장 널리 쓰이고 있는 유용한 기법들을 소개하고자 한다. 또한 다변량시계열분석 분야의 발전 가능성을 염두에 두고 비록 SAS/ETS에서 다루지 않는 이론이라 하더라도 앞으로 많이 사용될 가능성이 있는 이론은 SAS/IML을 사용해서 설명하고자 한다.