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가치전략과 모멘텀의 기간구조에 관한 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 조재호 | - |
| dc.contributor.author | 김민직 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-14T05:16:09Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-14T05:16:09Z | - |
| dc.date.issued | 2015-08 | - |
| dc.identifier.other | 000000053261 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/124593 | - |
| dc.description | 학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 경영학과 재무금융전공, 2015. 8. 조재호. | - |
| dc.description.abstract | 이 연구는 중간기 모멘텀(Novy-Marz, 2012)과 가치전략(Asness et al., 2013)의 관계를 분석하였다. 중간기 모멘텀, 또는 최근 모멘텀 전략과 가치전략의 조합이 수익률의 변동성을 감소시켜 Sharpe ratio를 개선하는 것을 확인할 수 있었다. 하지만 요인모형을 통해 분석하면 가치전략과의 혼합전략은 각각의 전략을 독립적으로 사용한 것에 비해 초과수익(Jensen's alpha)이 감소한다. 또한 중간기 모멘텀은 가치전략과 독립적인 정보를 가지고 있으나, 최근 모멘텀 전략은 가치주를 제외하면 초과수익에 대해 독립적인 정보를 가지지 않는 것을 확인하였다. | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론…………………………………………………… 1
제2장 국내외 선행연구………………………………………3 제3장 연구자료……………………………………………… 6 제4장 가치전략과 모멘텀의 기간구조…………………… 7 제5장 결론……………………………………………………18 참고문헌………………………………………………………20 | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 1296522 bytes | - |
| dc.format.medium | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ko | - |
| dc.publisher | 서울대학교 대학원 | - |
| dc.subject | 중간기 모멘텀 | - |
| dc.subject | 최근 모멘텀 | - |
| dc.subject | 가치전략 | - |
| dc.subject | 가치전략의 기간구조 | - |
| dc.subject.ddc | 658 | - |
| dc.title | 가치전략과 모멘텀의 기간구조에 관한 연구 | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.description.degree | Master | - |
| dc.citation.pages | 24 | - |
| dc.contributor.affiliation | 경영대학 경영학과 | - |
| dc.date.awarded | 2015-08 | - |
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