Publications
Detailed Information
(A) review on the application of Markowitz's Portfolio optimization by utilizing large dimensional random matrix theory : 고차원램덤행열을 이용하는 포트폴리오 이론에 대한 고찰
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 이상열 | - |
| dc.contributor.author | 김민조 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-10T06:02:22Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-10T06:02:22Z | - |
| dc.date.issued | 2011-08 | - |
| dc.identifier.other | 000000031502 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/160005 | - |
| dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000031502 | ko_KR |
| dc.description | 학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 통계학과, 2011.8. 이상열. | - |
| dc.format.extent | vi, 24장 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | 서울대학교 대학원 | - |
| dc.subject | 마코위츠 평균-분산 포트폴리오 | - |
| dc.subject | 최적 자산 분배 | - |
| dc.subject | 최적 리턴 | - |
| dc.subject | 플러그인 추정 | - |
| dc.subject | 붓스트랩 컬렉티드 추정 | - |
| dc.subject | 고차원 랜덤 행렬 이론 | - |
| dc.subject | Markowitzs mean-variance optimization | - |
| dc.subject | Optimal asset allocation | - |
| dc.subject | Optimal return | - |
| dc.subject | Plug-in estimation | - |
| dc.subject | Bootstrap-corrected estimation | - |
| dc.subject | Large random matrix theory. | - |
| dc.title | (A) review on the application of Markowitz's Portfolio optimization by utilizing large dimensional random matrix theory | - |
| dc.title.alternative | 고차원램덤행열을 이용하는 포트폴리오 이론에 대한 고찰 | - |
| dc.title.alternative | 고차원랜덤행렬을 이용하는 포트폴리오 이론에 대한 고찰 | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.type | Dissertation | - |
| dc.description.degree | Master | - |
| dc.contributor.affiliation | 통계학과 | - |
| dc.date.awarded | 2011-08 | - |
- Appears in Collections:
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Item View & Download Count
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.