Fully nonlinear partial differential equations in stochastic control of financial portfolios

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Fully nonlinear partial differential equations in stochastic control of financial portfolios : 금융 상품의 확률적 제어론에서의 완전 편미분 방정식

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	이기암	-
dc.contributor.author	김연정	-
dc.date.accessioned	2009-12-11T04:18:34Z	-
dc.date.available	2009-12-11T04:18:34Z	-
dc.date.copyright	2005.	-
dc.date.issued	2005	-
dc.identifier.uri	http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000050690	eng
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10371/19975	-
dc.description	Thesis(master`s)--서울대학교 대학원 :수리과학부,2005.	en
dc.format.extent	16 leaves ;	en
dc.language.iso	en	-
dc.publisher	서울대학교 대학원	en
dc.subject	블랙 숄즈 방정식	en
dc.subject	Black-Scholes eqution	en
dc.subject	이토 정리	en
dc.subject	Ito`s lemma	en
dc.subject	옵션 가격의 수치적 해	en
dc.subject	Numerical solution of option pricing	en
dc.subject	비스카서티 해	en
dc.subject	viscosity solution	en
dc.subject	해밀턴 자코비 밸만 방정식	en
dc.subject	Hamilton-Jacobi-Bellmann equation	en
dc.subject	확률론적 최적 제어	en
dc.subject	stochastic optimal contol	en
dc.title	Fully nonlinear partial differential equations in stochastic control of financial portfolios	en
dc.title.alternative	금융 상품의 확률적 제어론에서의 완전 편미분 방정식	en
dc.type	Thesis	-
dc.contributor.department	수리과학부	-
dc.description.degree	Master	en

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