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시뮬레이션을 이용한 이산 시간 확률 변동성 모형 추정에 관한 연구 : MCMC를 이용한 베이지언 추론 방법을 중심으로
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 유근관 | - |
dc.contributor.author | 김태형 | - |
dc.date.accessioned | 2009-12-18 | - |
dc.date.available | 2009-12-18 | - |
dc.date.copyright | 2005. | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000049895 | kor |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/21317 | - |
dc.description | 학위논문(박사)--서울대학교 대학원 :경제학부 경제학전공,2005. | ko |
dc.format.extent | ix, 405 p. | ko |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | ko |
dc.subject | 일반적인 이산 시간 확률 변동성 모형 | ko |
dc.subject | generalized stochastic volatility model | ko |
dc.subject | MCMC(Markov chain Monte Carlo) | ko |
dc.subject | MCMC(Markov chain Monte Carlo) | ko |
dc.subject | 자료 확장의 원리 | ko |
dc.subject | data augmentation principle | ko |
dc.subject | 계층구조 베이지언 모형 | ko |
dc.subject | hierarchical Bayesian model | ko |
dc.subject | 보조 파티클 필터 | ko |
dc.subject | auxiliary particle filter | ko |
dc.title | 시뮬레이션을 이용한 이산 시간 확률 변동성 모형 추정에 관한 연구 : MCMC를 이용한 베이지언 추론 방법을 중심으로 | ko |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 경제학부 경제학전공 | - |
dc.description.degree | Doctor | ko |
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