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變動今利附債券 價格決定模型 : 변동금리부채권 가격결정모형
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 安炯賢 | - |
| dc.contributor.author | 崔英敏 | - |
| dc.date.accessioned | 2010-03-25T04:49:15Z | - |
| dc.date.available | 2010-03-25T04:49:15Z | - |
| dc.date.issued | 2006-09 | - |
| dc.identifier.citation | 경제논집, Vol.45 No.3, pp. 215-228 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/61994 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 變動金利債券 및 대표적 利子率派生商品인 caps과 floorer에 대한 의의를
살펴보고 가격결정을 위한 모형수립 및 그 해를 구하는 것을 목적으로 한다. 개별적 인 여러 caplet으로 구성되는 caps은 금리 상한인 cap rate 이상으로 상승하면 매도자가 매입자에게 그 차액만큼을 지급하기로 약정한 계약을 말하며， floors는 금리가 floor rate 이하로 하락하면 매도자가 매입자에게 그 차액만큼을 지급하는 개별 flooret으로 구성되는 상품을 말한다. 이러한 이자율파생상품들은 이자율의 움직임에 전적으로 영향받게 되며，이에 대표적인 이자율 확률과정인 Vasicek 모형하에서 이들의 합리적 인 가격결정을 위한 닫힌 해를 계산하였다. | - |
| dc.language.iso | ko | - |
| dc.publisher | 서울대학교 경제연구소 | - |
| dc.title | 變動今利附債券 價格決定模型 | - |
| dc.title.alternative | 변동금리부채권 가격결정모형 | - |
| dc.type | SNU Journal | - |
| dc.contributor.AlternativeAuthor | 안형현 | - |
| dc.contributor.AlternativeAuthor | 최영민 | - |
| dc.citation.journaltitle | 경제논집 | - |
| dc.citation.endpage | 228 | - |
| dc.citation.number | 3 | - |
| dc.citation.pages | 215-228 | - |
| dc.citation.startpage | 215 | - |
| dc.citation.volume | 45 | - |
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