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KOSPI200주가지수 옵션시장에 대한 이산시간 확률 변동성 모형의 검증에 관한 연구
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- Authors
- Advisor
- 오형식
- Issue Date
- 2006
- Publisher
- 서울대학교 대학원
- Keywords
- 이산시간 확률 변동성 모형 ; Discrete Time Stochastic Volatility Model ; Black-Scholes 옵션가격 결정모형 ; Black-Scholes Option Pricing Model ; KOSPI200지수 옵션가격 ; Stochastic Process ; 확률 과정 ; Monte Carlo Simulation ; 몬테 카를로 시뮬레이션
- Description
- 학위논문(석사)--서울대학교 대학원 :산업공학과, 2006.
- Language
- Korean
- URI
- http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000049220
https://hdl.handle.net/10371/11756
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