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LPM 모형을 통한 선물과 옵션의 헷지(hedge) 전략 비교
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 오형식 | - |
dc.contributor.author | 강경민 | - |
dc.date.accessioned | 2009-11-11T07:23:14Z | - |
dc.date.available | 2009-11-11T07:23:14Z | - |
dc.date.copyright | 2004. | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000053542 | kor |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/11941 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--서울대학교 대학원 :산업공학과,2004. | kor |
dc.format.extent | iv, 44 장 | kor |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | kor |
dc.subject | 평균-분산 모형 | kor |
dc.subject | LPM(Lower Partial Moment) | kor |
dc.subject | 최적 헷지비율 | kor |
dc.subject | 하방향 위험지표(Downside Risk Measure) | kor |
dc.subject | 목표수익률 | kor |
dc.title | LPM 모형을 통한 선물과 옵션의 헷지(hedge) 전략 비교 | kor |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 산업공학과 | - |
dc.description.degree | Master | kor |
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