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Partial Differential Equations for Financial Portfolios
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 이기암 | - |
| dc.contributor.author | 김문주 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-19T08:57:45Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-19T08:57:45Z | - |
| dc.date.issued | 2012-08 | - |
| dc.identifier.other | 000000003634 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/131452 | - |
| dc.description | 학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 수리과학부, 2012. 8. 이기암. | - |
| dc.description.abstract | 이 논문에서는 금융문제의 변동성과 관련된 문제의 수학적 모델을 검증한다. 이를 이용하여 연속모델에 대한 옵션의 가격을 결정해주는 Black-Scholes-Merton 방정식을 유도하고, 두가지 방법으로 방정식의 해를 구한다. 또한, 다양한 옵션모델과 그에 따른 옵션 가격의 수식을 연구한다. 마지막으로 금리 파생상품들의 종류와 각각의 모델에 대한 수식을 검증한다. | - |
| dc.description.tableofcontents | 1 Introduction
2 Wiener Processes and Ito's lemma 3 The Black-Scholes-Merton Model 4 Exotic Options 5 Interest Rate Derivatives | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 1073889 bytes | - |
| dc.format.medium | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | - |
| dc.publisher | 서울대학교 대학원 | - |
| dc.subject | Option Pricing | - |
| dc.subject.ddc | 510 | - |
| dc.title | Partial Differential Equations for Financial Portfolios | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.description.degree | Master | - |
| dc.citation.pages | iii, 41 | - |
| dc.contributor.affiliation | 자연과학대학 수리과학부 | - |
| dc.date.awarded | 2012-08 | - |
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