합리적 부주의와 금융시장 간 전이효과

Abstract

본 논문은 금융 위기 기간동안 서로 다른 금융시장 사이의 변동 성 충격 전이(transmission of volatility shocks)를 설명하는 하나의 메카니즘(mechanism)으로서 합리적으로 부주의한(rationally inattentive) 투자자의 포트폴리오(portfolio) 선택(choice)을 다룬 Mondria (2010)의 모형을 다루었다. 즉, 모형을 분석하고 수치 해(numerical solution)를 계산함으로써 변동성 충격의 전이 메카니즘을 드러내며, 모형의 결과를 자료에 적용해봄으로써 모형을 평가하는데 그목적이있다.