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A Review Study on Asymptotic Normality and Parameter Change Test for Zero-inflated General Integer-valued GARCH Models
영과잉 일반 정수값 GARCH 모형의 근사 정규성과 변화점 탐지 검정의 재검토 연구

DC Field Value Language
dc.contributor.advisor이상열-
dc.contributor.author석성우-
dc.date.accessioned2019-05-07T04:33:32Z-
dc.date.available2019-05-07T04:33:32Z-
dc.date.issued2019-02-
dc.identifier.other000000154071-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10371/151609-
dc.description학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 자연과학대학 통계학과, 2019. 2. 이상열.-
dc.description.abstract이 재검토 연구에서는 영과잉 일반 정수값 시계열 모형의 모수 변화 검정의 문제를 다루었다. 일반 정수값 시계열 모형은 관측값의 조건부 밀도 함수가 영과잉 일변량 지수족을 따르는 모형이다. 이 논문은 Lee and Lee (2018)의 연구에 기초하여 표준화된 잔차 기반 CUSUM 검정에 초점을 두고 있다. 또한, 표준화된 잔차 기반 CUSUM 검정의 통계량이 귀무가설 하에서 브라우니안 브릿지의 함수로 분포 수렴함을 보였다.-
dc.description.abstractThis review study considers the problem of testing a parameter change in zero-inflated
general integer-valued time series models where the conditional
density of current observations is assumed to follow a zero-inflated
one-parameter exponential family. This thesis focuses on the standardized
residual-based CUSUM tests, based on the previous
study of Lee and Lee (2018) and show that their null distributions
converge weakly to the functions of Brownian bridges.
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dc.description.tableofcontentsAbstract
Chapter 1. Introduction
Chapter 2. Literature review and main result
Chapter 3. Conclusion
Appendix A. Proofs of main results
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dc.language.isoeng-
dc.publisher서울대학교 대학원-
dc.subject.ddc519.5-
dc.titleA Review Study on Asymptotic Normality and Parameter Change Test for Zero-inflated General Integer-valued GARCH Models-
dc.title.alternative영과잉 일반 정수값 GARCH 모형의 근사 정규성과 변화점 탐지 검정의 재검토 연구-
dc.typeThesis-
dc.typeDissertation-
dc.contributor.AlternativeAuthorSeongwoo Seok-
dc.description.degreeMaster-
dc.contributor.affiliation자연과학대학 통계학과-
dc.date.awarded2019-02-
dc.contributor.major시계열분석-
dc.identifier.uciI804:11032-000000154071-
dc.identifier.holdings000000000026▲000000000039▲000000154071▲-
Appears in Collections:
College of Natural Sciences (자연과학대학)Dept. of Statistics (통계학과)Theses (Master's Degree_통계학과)
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