Structures and Randomness in Stock Markets

Abstract

이 논문에서는 주식 시장 분석에 있어서 이론적 방법과 데이터 분석 방법을 사용한 다. 실제 시장이 무작위하게 움직이는지에 대한 질문을 던지며 논문을 시작한다. Mapper와 Autoencoder를 이용하여 주식시장의 구조를 비교해본다.

In this paper, we give a theoretical approach and an approach with data analysis for stock market. We start with a direct question which is Do the stock market always follow the random walk?. Then we will see structures of time series in stock market by comparing mapper with autoencoder.