Continuous-time mean-variance portfolio selection problems

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Continuous-time mean-variance portfolio selection problems : 연속시간 평균분산 포트폴리오 선택문제

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	최형인	-
dc.contributor.author	이상헌	-
dc.date.accessioned	2009-12-11T01:54:51Z	-
dc.date.available	2009-12-11T01:54:51Z	-
dc.date.copyright	2004.	-
dc.date.issued	2004	-
dc.identifier.uri	http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000053805	eng
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10371/19866	-
dc.description	Thesis (doctoral)--서울대학교 대학원 :수리과학부,2004.	en
dc.format.extent	ii, 55 leaves	en
dc.language.iso	en	-
dc.publisher	서울대학교 대학원	en
dc.subject	평균-분산 포트폴리오 선택	en
dc.subject	Mean-variance portfolioselection	en
dc.subject	선형 이차 조절기	en
dc.subject	Linear-quadratic regulator	en
dc.subject	해밀턴-야코비-벨만 방정식	en
dc.subject	Hamilton-jacobi-bellmanequation	en
dc.subject	대역 최소 분산포트폴리오	en
dc.subject	Globally minimum variance portfolio	en
dc.subject	포트폴리오 경계	en
dc.subject	Portfolio frontier	en
dc.subject	샤프 비율	en
dc.subject	Sharpe ratio	en
dc.subject	뮤추얼 펀드 정리	en
dc.subject	Mutual fund theorem	en
dc.subject	몬테-카를로 모의 실험.	en
dc.subject	Monte-carlo simulation.	en
dc.title	Continuous-time mean-variance portfolio selection problems	en
dc.title.alternative	연속시간 평균분산 포트폴리오 선택문제	en
dc.type	Thesis	-
dc.contributor.department	수리과학부	-
dc.description.degree	Doctor	en

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