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College of Natural Sciences (자연과학대학)
Dept. of Mathematical Sciences (수리과학부)
Theses (Ph.D. / Sc.D._수리과학부)
Finite dimensional term structure model with jump
유한 차원 기간 구조 점프 모형
- Authors
- 김경범
- Advisor
- 최형인
- Issue Date
- 2008
- Publisher
- 서울대학교 대학원
- Keywords
- 기간구조 모형 ; Term structure model ; HJM 모형 ; HJM model ; 다요인 모형 ; multi-factor model ; 근사적 위험 중립성 ; approximate risk neutrality ; 라이보마켓 모형 ; LIBOR market model ; LFM ; LFM ; LSM ; LSM ; 캡 ; caplet ; 캐플릿 ; swaption ; 스왑션 ; stress test ; 스트레스 테스트 ; calibration method ; 교정 방법 ; modelerror ; 모델 오차 ; logarithmic bond price error ; 로가리듬 채권 가격 오차 ; covariance surface ; 공분산 곡면 ; basis ; 베이시스
- Description
- Thesis(doctors) --서울대학교 대학원 :수리과학부,2008.8.
- Language
- English
- URI
- http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000041409
https://hdl.handle.net/10371/19880
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