Markovian systems of defaultable Heath-Jarrow-Morton models and applications

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Markovian systems of defaultable Heath-Jarrow-Morton models and applications : 부도위험이 있는 Heath-Jarrow-Morton 모형의 마코프 시스템과 응용에 대해서

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	최형인	-
dc.contributor.author	박철웅	-
dc.date.accessioned	2009-12-11T02:27:50Z	-
dc.date.available	2009-12-11T02:27:50Z	-
dc.date.copyright	2003.	-
dc.date.issued	2003	-
dc.identifier.uri	http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000058651	-
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10371/19917	-
dc.description	Thesis (doctoral)--서울대학교 대학원 :수리과학부,2003.	en
dc.format.extent	iv, 76 leaves	en
dc.language.iso	en	-
dc.publisher	서울대학교 대학원	en
dc.subject	부도위험 선도 이자율	en
dc.subject	Defaultable forward rate	en
dc.subject	마코프 변환	en
dc.subject	Markovian transform	en
dc.subject	Heath-Jarrow-Morton 모형	en
dc.subject	Heath-jarrow-morton models	en
dc.subject	점프 디퓨전 프로세스	en
dc.subject	Jump diffusion process	en
dc.subject	Feynman-Kac 정리	en
dc.subject	Feynman-kac theorem	en
dc.title	Markovian systems of defaultable Heath-Jarrow-Morton models and applications	en
dc.title.alternative	부도위험이 있는 Heath-Jarrow-Morton 모형의 마코프 시스템과 응용에 대해서	en
dc.type	Thesis	en
dc.contributor.department	수리과학부	-
dc.description.degree	Doctor	en

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