Publications
Detailed Information
Statistical inference for discrete and continuous time stochastic processes : robust estimation and change point analysis : 이산 시간과 연속 시간 확률과정에서의 추론 : 강건한 추정방법과 변화점 탐지 분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 이상열 | - |
dc.contributor.author | 송준모 | - |
dc.date.accessioned | 2009-12-14T08:32:57Z | - |
dc.date.available | 2009-12-14T08:32:57Z | - |
dc.date.copyright | 2008. | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000039347 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/20653 | - |
dc.description | Thesis(doctors)--서울대학교 대학원 :통계학과,2008.2. | en |
dc.format.extent | ix, 188 leaves | en |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | en |
dc.subject | 확산과정 | en |
dc.subject | Di?usion processes | en |
dc.subject | GARCH 모형 | en |
dc.subject | GARCH models | en |
dc.subject | ARMA-GARCH모형 | en |
dc.subject | ARMA-GARCH models | en |
dc.subject | 강건한 추정법 | en |
dc.subject | robustestimation | en |
dc.subject | 모수변화검정 | en |
dc.subject | test for parameter change | en |
dc.subject | 최소 밀도 멱발산 추정량 | en |
dc.subject | minimum density power divergence estimator | en |
dc.subject | 누적제곱합 검정 | en |
dc.subject | the cusum test | en |
dc.subject | 확률미분방정식 | en |
dc.subject | stochastic di?erential equation | en |
dc.subject | 점근적 정규성 | en |
dc.subject | asymptotic normality | en |
dc.subject | 브라우니안브리지 | en |
dc.subject | Brownianbridge. | en |
dc.title | Statistical inference for discrete and continuous time stochastic processes : robust estimation and change point analysis | en |
dc.title.alternative | 이산 시간과 연속 시간 확률과정에서의 추론 : 강건한 추정방법과 변화점 탐지 분석 | en |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 통계학과 | - |
dc.description.degree | Doctor | en |
- Appears in Collections:
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Item View & Download Count
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.