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가변 변동성 모형을 이용한 KOSPI200지수옵션 가격 결정
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 유근관 | - |
| dc.contributor.author | 이문희 | - |
| dc.date.accessioned | 2010-01-07 | - |
| dc.date.available | 2010-01-07 | - |
| dc.date.copyright | 2003. | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000057941 | kor |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/27279 | - |
| dc.description | 학위논문(석사)--서울대학교 대학원 :경제학부 경제학전공,2003. | ko |
| dc.format.extent | ii, 25 장 | ko |
| dc.language.iso | ko | ko |
| dc.publisher | 서울대학교 대학원 | ko |
| dc.subject | 주가지수옵션 | ko |
| dc.subject | Stock index option | ko |
| dc.subject | 가변 변동성 | ko |
| dc.subject | Stochastic volatility | ko |
| dc.subject | Black-Scholes 옵션가격결정모형 | ko |
| dc.subject | Black-Scholes option pricing model | ko |
| dc.subject | 마코프 체인 몬테 칼로 표본추출 | ko |
| dc.subject | Markov chain Monte Carlo sampling method | ko |
| dc.subject | 몬테 칼로 시뮬레이션 | ko |
| dc.subject | Monte Carlo simulation | ko |
| dc.subject | KOSPI200 | ko |
| dc.subject | KOSPI200 | ko |
| dc.title | 가변 변동성 모형을 이용한 KOSPI200지수옵션 가격 결정 | ko |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.contributor.department | 경제학부 경제학전공 | - |
| dc.description.degree | Master | ko |
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