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LIBOR모형과 HJM모형을 이용한 한국의 이자율 기간구조 비교연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 최병선 | - |
| dc.contributor.author | 최고 | - |
| dc.date.accessioned | 2010-01-07T01:13:58Z | - |
| dc.date.available | 2010-01-07T01:13:58Z | - |
| dc.date.copyright | 2008. | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000041954 | kor |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/27588 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) --서울대학교 대학원 :경제학부(경제학전공),2008. 8. | ko |
| dc.format.extent | iii, 39장 | ko |
| dc.language.iso | ko | ko |
| dc.publisher | 서울대학교 대학원 | ko |
| dc.subject | HJM모형 | ko |
| dc.subject | HJM model | ko |
| dc.subject | 선도LIBOR모형 | ko |
| dc.subject | LIBOR market model | ko |
| dc.subject | 주성분분석 | ko |
| dc.subject | PCA | ko |
| dc.subject | 변동성 기간구조 | ko |
| dc.subject | volatility term structure | ko |
| dc.subject | 이자율모형 | ko |
| dc.subject | interest rate model | ko |
| dc.title | LIBOR모형과 HJM모형을 이용한 한국의 이자율 기간구조 비교연구 | ko |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.contributor.department | 경제학부(경제학전공) | - |
| dc.description.degree | Master | ko |
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