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Tests for parameter changes in garch-related time series models : 일반화 자기회귀 이분산 관련 시계열 모형에서의 모수변화 검정
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- Authors
- Advisor
- 조신섭
- Issue Date
- 1996
- Publisher
- 서울대학교 대학원
- Keywords
- 자기회귀 이분산 모형 ; GARCH models ; 모수변화 ; Parameter changes ; 변화점 ; Change points ; 브라운 브릿지 ; Brownian bridge ; 브라운 운동 ; Brownian motion
- Description
- Thesis (doctoral)--서울대학교 대학원 :계산통계학과 통계학전공,1996.
- Language
- English
- URI
- http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000082139
https://hdl.handle.net/10371/55989
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