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A Review Study on Asymptotic Normality and Parameter Change Test for Zero-inflated General Integer-valued GARCH Models : 영과잉 일반 정수값 GARCH 모형의 근사 정규성과 변화점 탐지 검정의 재검토 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 이상열 | - |
dc.contributor.author | 석성우 | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T04:33:32Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T04:33:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.other | 000000154071 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/151609 | - |
dc.description | 학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 자연과학대학 통계학과, 2019. 2. 이상열. | - |
dc.description.abstract | 이 재검토 연구에서는 영과잉 일반 정수값 시계열 모형의 모수 변화 검정의 문제를 다루었다. 일반 정수값 시계열 모형은 관측값의 조건부 밀도 함수가 영과잉 일변량 지수족을 따르는 모형이다. 이 논문은 Lee and Lee (2018)의 연구에 기초하여 표준화된 잔차 기반 CUSUM 검정에 초점을 두고 있다. 또한, 표준화된 잔차 기반 CUSUM 검정의 통계량이 귀무가설 하에서 브라우니안 브릿지의 함수로 분포 수렴함을 보였다. | - |
dc.description.abstract | This review study considers the problem of testing a parameter change in zero-inflated
general integer-valued time series models where the conditional density of current observations is assumed to follow a zero-inflated one-parameter exponential family. This thesis focuses on the standardized residual-based CUSUM tests, based on the previous study of Lee and Lee (2018) and show that their null distributions converge weakly to the functions of Brownian bridges. | - |
dc.description.tableofcontents | Abstract
Chapter 1. Introduction Chapter 2. Literature review and main result Chapter 3. Conclusion Appendix A. Proofs of main results | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | - |
dc.subject.ddc | 519.5 | - |
dc.title | A Review Study on Asymptotic Normality and Parameter Change Test for Zero-inflated General Integer-valued GARCH Models | - |
dc.title.alternative | 영과잉 일반 정수값 GARCH 모형의 근사 정규성과 변화점 탐지 검정의 재검토 연구 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.type | Dissertation | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | Seongwoo Seok | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.contributor.affiliation | 자연과학대학 통계학과 | - |
dc.date.awarded | 2019-02 | - |
dc.contributor.major | 시계열분석 | - |
dc.identifier.uci | I804:11032-000000154071 | - |
dc.identifier.holdings | 000000000026▲000000000039▲000000154071▲ | - |
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