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시뮬레이션을 이용한 이산 시간 확률 변동성 모형 추정에 관한 연구 : MCMC를 이용한 베이지언 추론 방법을 중심으로
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- Authors
- Advisor
- 유근관
- Issue Date
- 2005
- Publisher
- 서울대학교 대학원
- Keywords
- 일반적인 이산 시간 확률 변동성 모형 ; generalized stochastic volatility model ; MCMC(Markov chain Monte Carlo) ; MCMC(Markov chain Monte Carlo) ; 자료 확장의 원리 ; data augmentation principle ; 계층구조 베이지언 모형 ; hierarchical Bayesian model ; 보조 파티클 필터 ; auxiliary particle filter
- Description
- 학위논문(박사)--서울대학교 대학원 :경제학부 경제학전공,2005.
- Language
- Korean
- URI
- http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000049895
https://hdl.handle.net/10371/21317
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