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Partial Differential Equations for Financial Portfolios
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- Authors
- Advisor
- 이기암
- Major
- 자연과학대학 수리과학부
- Issue Date
- 2012-08
- Publisher
- 서울대학교 대학원
- Keywords
- Option Pricing
- Description
- 학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 수리과학부, 2012. 8. 이기암.
- Abstract
- 이 논문에서는 금융문제의 변동성과 관련된 문제의 수학적 모델을 검증한다. 이를 이용하여 연속모델에 대한 옵션의 가격을 결정해주는 Black-Scholes-Merton 방정식을 유도하고, 두가지 방법으로 방정식의 해를 구한다. 또한, 다양한 옵션모델과 그에 따른 옵션 가격의 수식을 연구한다. 마지막으로 금리 파생상품들의 종류와 각각의 모델에 대한 수식을 검증한다.
- Language
- English
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