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환율 예측 모양의 성과 비교 분석 : 환율 예측 모양의 성과 비교 분석
Comparison of Forecasting Performance in the FOREX market

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Authors
Unubold
Advisor
이관휘
Issue Date
2020
Publisher
서울대학교 대학원
Keywords
(승법적인 분해 모형예측 오차)
Description
학위논문 (석사) -- 서울대학교 대학원 : 경영대학 경영학과, 2020. 8. 이관휘.
Abstract
본 연구의 목표는 외환시장에서 거래하는 개인 투자자들이 환율 시리즈
의 미래 값을 예측할 경우에는 통계적으로 널리 알려진 예측 모델들인
moving average time series regression, Holt-Winters 승법적인 계절 모형, 승법
적인 분해 모형이라는 3 가지 모델 중에서 어떤 예측 모델을 사용하면
비교적으로 잘 예측하는지를 알아내기 위해서다. 연구에 외환시장의
USDJPY 환율에 해당하는 1992 년 4/4 분기부터 2019 년 3/4 분기까지의
분기별로 구성된 데이터를 사용하였다. 각 모델의 예측 성과를 평가할
때 in-sample 기간에 6 가지, out-of-sample 기간에 3 가지 테스트를 사용
하였다. 결과적으로 out-of-sample 검정의 평균적인 평가를 바탕으로 이러
한 3 가지 예측 모델 중에서 Holt-Winters 승법적인 계절 모형의 예측력
이 비교적으로 높다는 결론을 내렸다.
Language
kor
URI
https://hdl.handle.net/10371/169089

http://dcollection.snu.ac.kr/common/orgView/000000162364
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Appears in Collections:
College of Business Administration/Business School (경영대학/대학원)Dept. of Business Administration (경영학과)Theses (Master's Degree_경영학과)
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